“双鑫”组合已于2021-04-30调仓

2021-05-08 09:17 来源:财经自媒体 作者:佚名 原文链接:点击获取

原标题:“双鑫”组合已于2021-04-30调仓 来源:量化先行者

策略简述

 “双鑫”ETF组合是采用“核心+卫星”的思想来进行构建的。其中,“核心”资产代表着整个组合的底仓,我们采用量化手段选出长期表现突出、业绩成长强劲的风格、板块指数;“卫星”资产主要依赖于我们研发的 Two-Beta板块轮动模型进行配置,该模型能够识别出不同的宏观情景,并在不同情景下选出表现最优的板块。

策略2015年至今取得了年化21.48%的收益,年化超额基准18.59 %。今年以来相对中证500超额收益为5.14%,绝对收益为7.01%。

风险提示:型基于历史数据,存在失效的风险;市场风格变化风险。

注:文中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告

《天风证券-金工定期报告-“双鑫”组合调仓

对外发布时间

2021年5月6日(注:报告审核流程结束时间)

报告发布机构

天风证券股份有限公司

(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)